Die Peperoni waschen und mit Küchenpapier trockentupfen; sie werden ganz verwendet, also mitsamt Kernen und Stielansatz. Die Zitrone wie einen Apfel, also mitsamt weisser Haut, schälen, dann die Frucht in Scheiben schneiden. Den Knoblauch schälen und in Scheibchen schneiden. Die Rosmarinzweige in kleine Büschelchen zupfen.

Die Peperoni nebeneinander in eine Gratinform legen. Zitronen- und Knoblauchscheiben sowie Rosmarin darüber verteilen. Alles grosszügig mit dem Olivenöl beträufeln. Zuletzt mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Peperoni im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen auf der zweituntersten Rille 20–25 Minuten backen.

Inzwischen Joghurt, Paprika, Cayennepfeffer und etwas Salz verrühren.

Die Peperoni lauwarm oder ausgekühlt mit der Joghurtsauce als Beilage servieren.